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2020银行从业资格风险管理考前测试题

2020-08-25 19:55:01资格证类访问手机版91

  风险管理是一项有目的的管理活动,只有目标明确,才能起到有效的作用。否则, 风险管理就会流于形式,没有实际意义,也无法评价其效果。接下来小编为大家精心准备了2017银行从业资格风险管理考前*测题,想了解更多相关内容请密切留意我们免费!

  单选题1题,0.5分

  若利率变动对存款人或借款人有利,存款人可能选择重新安排存款,借款人可能选择重新安排贷款,从而对银行产生不利影响,这种情形属干 。

  A 期权性风险

  B 基准风险

  C 重新定价风险

  D 收益率曲线风险

  正确答案:A

  期权性风险是一种越来越重要的利率风 险,源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。通常,期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此,期权性工具因具有不对称的支付特征 而给期权出售方带来的风险,被称为期权性风险。例如,若利率变动对存款人或借款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,借款人可能会选择重新安排贷款,从 而影响银行的收益和内在经济价值。

  单选题2题,0.5分

  在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的最重要因素是 。

  A 资本金规模和风险管理水平

  B 资本金规模和流动性管理水平

  C 盈利能力和流动性管理水平

  D 盈利能力和风险管理水平

  正确答案:A

  课本1.1.3在商业银行的经营管理 过程中,有两个至关重要的因素决定其风险承担能力:一是资本金规模,因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失,资本充足率较高的商业银行有能力接 受相对高风险、高收益的项目,比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力;二是商业银行的风险管理水平,资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力,而 其所承担的风险究竟能否带来实际收益,最终取决于商业银行的风险管理水平。

  单选题3题,0.5分

  某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为 。

  A 1

  B 1.2

  C 0.9

  D 0.7

  正确答案:B

  课本3.3.2贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%,5+7*100%/10=120%。

  单选题4题,0.5分

  目前,我国商业银行的资本充足率是以 为基础计算的。

  A 经济资本

  B 监管资本

  C 会计资本

  D 账面资本

  正确答案:B

  以监管资本为基础计算的资本充足率,是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。

  单选题5题,0.5分

  商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错误的是 。

  A 比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类,并对各类资产负债准确计量

  B 我国商业银行法规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%

  C 比率法有助于商业银行根据和过去的流动性状况,预测未来时点的流动性

  D 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标

  正确答案:C

  流动性比率法的优点是简单实用,有助于理解商业银行和过去的流动性状况;缺点是属于静态评估,无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

  单选题6题,0.5分

  商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中,应当特别关注交易对方所在国家的风险状况。据此,下列做法最不恰当的是 。

  A 分析和评估借款人所在国家的风险状况

  B 对国外借款客户进行正常的信用风险评估

  C 将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估

  D 若所在国家的风险很高,但借入方信用风险很低,则应执行该贷款

  正确答案:D

  单选题7题,0.5分

  代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

  A 负债风险管理

  B 资产风险管理

  C 全面风险管理

  D 资产负债风险管理

  正确答案:C

  单选题8题,0.5分

  下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险 。

  A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

  B 业务员贪汚或截留代理业务手续费

  C 客户通过代理收付款进行洗钱活动

  D 委托方伪造收付款凭证骗取资金

  正确答案:A

  课本5.3.3

  单选题9题,0.5分

  商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括 。

  A 市场需求出现明显下降

  B 行业产能明显过剩

  C 行业一般企业出现亏损

  D 金融危机对行业发展产生影响

  正确答案:B

  单选题10题,0.5分

  下列可能给商业银行造成实质性损失,但不属于操作风险事件的是 。

  A 黑客攻击造成系统中断

  B 不当言论造成银行声誉受损

  C 交易员超限额交易

  D 信贷人员来经授权调整评级指标

  正确答案:C

  行业经营风险因素包括:行业整体衰退;出现重大的技术变革,影响到行业的产品和生产技术的改变;经济环境变化,如经济萧条或出现金融危机,对行业发展产生影响;产能明显过剩;市场需求出现明显下降;行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。

  单选题11题,0.5分

  下列不属于商业银行市场风险控制措施的是 。

  A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

  B 利用金融衍生产品对冲市场风险

  C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

  D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

  正确答案:C

  课本4.3.3

  单选题12题,0.5分

  某商业银行2009年度营业总收入为6亿元;2010年度营业总收入为8亿元,其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1亿元;2011年度营业总收入为5亿元,则根据基本指标法,该行2020年应持有的操作风险经济资本为 。

  A 945万元

  B 9000万元

  C 9450万元

  D 900万元

  正确答案:B

  课本5.5.1,6+8-1+5*15%/3=0.9=9000万元

  单选题13题,0.5分

  商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的 。

  A 非预期损失

  B 极端损失

  C 违约损失

  D 预期损失

  正确答案:D

  单选题14题,0.5分

  商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.25%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在 。

  A 0.25~0.6%

  B -0.4%~0.6%

  C -0.4%~0.25%

  D -0.4%~0.1%

  正确答案:B

  Pμ-2σ

  单选题15题,0.5分

  对商业银行而言,下列情形中重新定价风险最大的是 。

  A 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

  B 以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源

  C 以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

  D 以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

  正确答案:B

  课本4.1.1重新定价风险也称期限 错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式,源于银行资产、负债和表外业务到期期限就固定利率而言或重新定价期限就浮动利率而言之间所存在的差 异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。例如,如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上 升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而导致银行的未来收益减少。经济价值降低。